z比分法,z比分法图表

zscore模型是什么

model R R Square Adjusted Std.Error of the Estimate 1 .281 .079 .073 420448 这里的模型1，说明只有1种模型，自变量和因变量的相关是0.281，相关系数的平方是0.079，Adjusted是矫正后的相关系数平方。

纽约大学斯特恩商学院教授、金融经济学家爱德华·阿特曼（Edward Altman）在1968年就对美国破产和非破产生产企业进行观察，采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立了著名的5变量Z-score模型。

在这个过程中，可能会涉及到异常值的处理，如使用函数remove_extreme_and_cut_zscore，以及在中性化函数neutralize中加入截距项和虚拟变量的决策，以考虑模型的复杂性和数据特征。

使用标准化变量进行平方回归，使用ZSCORE对X进行标准化 和Y.如果省略NCOMP，则其默认值为MIN（SIZE（X，1）-1，SIZE（X，2）。